Problemas de asimetría para el análisis y la predictibilidad del tipo de cambio mexicano

Coronado Ramírez, Semei; Gatica Arreola, Leonardo

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12104/92664

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DC Field	Value	Language
dc.creator	Coronado Ramírez, Semei	-
dc.creator	Gatica Arreola, Leonardo	-
dc.date	2013-06-25	-
dc.date.accessioned	2023-09-01T17:12:17Z	-
dc.date.available	2023-09-01T17:12:17Z	-
dc.identifier	https://econoquantum.cucea.udg.mx/index.php/EQ/article/view/158	-
dc.identifier	10.18381/eq.v10i1.158	-
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/20.500.12104/92664	-
dc.description	En este artículo se aplica el estadístico REVERSE, que es una prueba en el dominio de la frecuencia sobre reversibilidad temporal, basada en el biespectro, sobre el tipo de cambio mexicano. Los resultados concluyen que la serie es irreversible en el tiempo por lo que no cumple con la propiedad de que las innovaciones sean i.i.d. Esto implica que este tipo de series no pueden ser analizadas con modelos de la familia GARCH y que las decisiones de política económica basadas en estos modelos pueden ser erróneas.	es-ES
dc.format	application/pdf	-
dc.language	spa	-
dc.publisher	Universidad de Guadalajara	es-ES
dc.relation	https://econoquantum.cucea.udg.mx/index.php/EQ/article/view/158/6302	-
dc.rights	Derechos de autor 2015 EconoQuantum	es-ES
dc.source	EconoQuantum; Vol. 10 Núm. 1 Primer Semestre 2013 First Semester; 77-89	en-US
dc.source	EconoQuantum; Vol. 10 Núm. 1 Primer Semestre 2013 First Semester; 77-89	es-ES
dc.source	2007-9869	-
dc.source	1870-6622	-
dc.title	Problemas de asimetría para el análisis y la predictibilidad del tipo de cambio mexicano	es-ES
dc.type	info:eu-repo/semantics/article	-
dc.type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion	-
Appears in Collections:	Revista Econoquantum

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