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https://hdl.handle.net/20.500.12104/83158| Título: | Contagio vía Cópulas Dinámicas en los Mercados de Capitales del TLCAN (2000-2016) |
| Editorial: | Universidad de Guadalajara |
| Descripción: | En este trabajo se estudian las relaciones de dependencia entre los mercados de capitales del bloque del TLCAN, indagando sobre la presencia de contagio. El estudio es realizado a través de la metodología de cópulas con implementación de ventanas móviles. El periodo de análisis es de 2000 a 2016; tomándose tres periodos de 15 años, para los cuales se emplean ventanas móviles de diferente tamaño: a) 2000-2014 utilizando ventanas móviles de dos años siete meses, b) 2001-2015 con ventanas de un año siete meses y c) 2002-2016 con ventanas de siete meses; dichos periodos son seccionados en 3 subperiodos de 5 años cada uno: i) Pre-Crisis, ii) Crisis, y iii) Pos-Crisis. La evidencia empírica muestra notorio contagio durante el periodo de la Crisis Financiera Mundial del 2008 y su consecuente magnitud temporal. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/83158 |
| Otros identificadores: | https://econoquantum.cucea.udg.mx/index.php/EQ/article/view/7072/6217 |
| Aparece en las colecciones: | Revista Econoquantum |
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