Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12104/3811
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributores-ES
dc.creatorVenegas Martínez, Francisco; Escuela Superior de Economía, IPN
dc.creatorCruz Ake, Salvador; Escuela Superior de Economía, IPN
dc.date2010-07-05
dc.date.accessioned2015-09-10T19:23:02Z
dc.date.accessioned2015-09-15T16:36:39Z-
dc.date.available2015-09-10T19:23:02Z
dc.date.available2015-09-15T16:36:39Z-
dc.identifierhttp://revistascientificas.udg.mx/index.php/EQ/article/view/124
dc.identifier10.18381/eq.v6i2.124
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12104/3811
dc.descriptionEste trabajo de investigación desarrolla un modelo de equilibrio general con expectativas racionales en tiempo continuo útil para la determinación de precios de contratos “forward”, contratos futuros, bonos cupón cero y opciones europeas (de compra y venta) sobre bienes de consumo. Para ello, el modelo considera un individuo representativo en una economía con dos bienes, los cuales son producidos con tecnologías estocásticas. Por último, el modelo propuesto permite examinar estrategias para obtener ganancias especulativas mediante el uso de diferentes productos derivados.es-ES
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de Guadalajaraes-ES
dc.relationhttp://revistascientificas.udg.mx/index.php/EQ/article/view/124/159
dc.rightsCopyright (c) 2015 EconoQuantumes-ES
dc.sourceEconoQuantum; Vol. 6 Núm. 2 Primer Semestre 2010 First Semester; 25-54es-ES
dc.source2007-9869
dc.source1870-6622
dc.titleProductos derivados sobre bienes de consumoes-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typees-ES
Appears in Collections:Revistas Científicas

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.